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Prof. Dr. Peter Grundke
Kurzbiografie
Nach der Beendigung des Studiums der Mathematik und der Betriebswirtschaftslehre an der RWTH Aachen promovierte und habilitierte Prof. Dr. Peter Grundke, Jahrgang 1971, an der Universität zu Köln. Seit April 2008 ist er Inhaber der Professur für Banken und Finanzierung an der Universität Osnabrück. Im Zeitraum 2011 bis 2013 war Prof. Grundke Studiendekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften. Seine Forschungsarbeiten präsentiert Prof. Grundke regelmäßig auf nationalen und internationalen Konferenzen. Sie wurden mehrfach in internationalen Fachzeitschriften der Kategorie A und B (nach dem VHB‐Jourqual‐Rating) publiziert, für die er auch als Gutachter tätig ist. Im Handelsblatt Betriebswirte‐Ranking 2012 war Prof. Grundke unter den TOP 100 in der Kategorie „Forscher aktuelle Forschungsleistung“ und den TOP 250 in der Kategorie „Forscher Lebenswerk“ aufgeführt.
Forschung
Der Schwerpunkt der Forschungsinteressen von Prof. Grundke liegt an der Schnittstelle zwischen bankbetrieblichem quantitativem Risikomanagement und Bankenregulierung. Es sollen für die Bankenaufsicht und die Bankenpraxis verwertbare Forschungsergebnisse auf hohem wissenschaftlichem Niveau (und damit mit Publikations‐ und Drittmittelpotenzial) produziert werden. In seiner aktuellen Forschung beschäftigt Prof. Grundke sich mit der Messung systemischer Risiken sowie der Analyse von Modellrisiken bei der Durchführung von bankinternen Stresstests.
Wichtige Publikationen
Grundke, Peter / Polle, Simone (2012): Crisis and risk dependencies, in: European Journal of Operational Research, Vol. 223, No. 2, S. 518‐528.
Grundke, Peter (2010): Top‐down approaches in risk management: How accurate are they?, in: European Journal of Operational Research, Vol. 203, No. 3, S. 662‐672.
Grundke, Peter (2009): Importance sampling for integrated market and credit portfolio models, in: European Journal of Operational Research, Vol. 194, No. 1, S. 206‐226.
Projekte
Zwischen den früher bzw. aktuell durchgeführten Forschungsprojekten aus dem Bereich Regulierung/ Risikomanagement und der Thematik der beabsichtigten Profillinie bestehen in verschiedener Hinsicht Bezüge. Einerseits hat die zunehmende Digitalisierung des Finanzwesens den Bedarf an regulatorischen Eingriffen und Kontrollmechanismen erhöht. Beispielsweise wurde hierdurch die Verflechtung von Finanzinstitutionen (z.B. über den OTC‐Derivatehandel) gefördert. Wie die aus dieser zunehmenden Verflechtung resultierenden systemischen Risiken gemessen werden können, wird im Rahmen eines aktuellen Forschungsprojekts untersucht. Dieses wird durch das Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung (FIRM) e.V. finanziell unterstützt. Andererseits macht die zunehmende Digitalisierung wirksame Regulierung und effizientes internes Risikomanagement auch teilweise überhaupt erst möglich. Zu denken ist hier beispielsweise an den neuen Baseler Standard (BCBS) Nr. 239, der gewährleisten soll, dass Banken zukünftig schneller ihre Gesamtrisikopositionen erfassen können und somit in Krisensituationen die Aufsicht zeitnah reagieren kann. Im Bereich bankinterne Risikomessung sind zahlreiche Projekte angesiedelt gewesen (z.B. zu über Risikoarten aggregierenden Risikomessverfahren oder inversen Stresstests). Eines davon wurde im Zeitraum 2012‐2015 von der Fritz‐Thyssen‐Stiftung finanziell gefördert.
